岗位名称： 模型定价管理岗（社会招聘）
空缺人数： 2人
工作地点： 广州
岗位归属： 公司总部-风险管理部
简历接收时间： 2014-05-13 至 2014-06-30
岗位职责： 1、根据公司业务及产品开展情况，建立包括VaR、敏感性分析、压力测试及扩展的量化分析方法等在内的风险量化模型体系；
2、负责衍生金融工具、资产证券化产品及其他创新产品的定价、估值及风险计量模型的研究、构建及验证工作；
3、负责公司量化投资策略及柜台业务衍生金融产品的定价模型验证、风险评估与分析；
4、协助公司风险资本管理、压力测试等领域的建模及实证工作；
5、结合公司业务开展情况，协助完善公司风险管理系统建设。 任职资格： 1、全日制硕士研究生(含)以上学历，金融学、数理统计、金融工程等相关专业，3年以上工作经验者优先(校园招聘以具有相关实习经验为优先)；
2、具有扎实的数学、统计学基础，熟悉各种统计模型或者金融衍生产品定价与估值模型，能熟练运用Matlab、R、SAS等统计软件或者C#、JAVA等编程软件进行风险建模及相关数据分析；
3、熟悉证券公司市场风险管理的模型与方法，具备较强的英文阅读能力，熟悉证券投资业务的流程及主要风险环节；
4、具备在大型银行、证券公司或境内外金融机构风险管理经验或业务经验者优先考虑；
5、立志从事金融市场风险管理工作，善于沟通，团队合作和抗压能力强。
详情请登录：http://www.gf.com.cn/job/jobSocial.html
